お知らせ
お知らせ : インプライドボラティリティーチャート(ブログパーツ)
アプリケーション開発第三弾は・・・・・・・・
インプライドボラティリティーチャートのブログパーツです。
とうとう完成しました！！！！！
Flashを使用してGoogle Finance的な表示が可能です。マウスポインタを上に乗せると
値がポップアップで表示されます。毎日更新されますのでご利用ください。
このインプライドボラティリティチャートは以下の計算式により算出されたIVを使用しています。
Call IV の算出式
->SQまでの残存期間が20営業日以上の期近物のATM,ATM + 500,ATM + 1000の権利行使価格のIVの平均値
Put IV の算出式
->SQまでの残存期間が20営業日以上の期近物のATM,ATM - 500,ATM - 1000の権利行使価格のIVの平均値
ex) 2008年2月1日(金)の場合
->2月SQは2月8日(残存期間7日) 3月SQは3月14日(残存期間42日)なので使用する期近の限月は3月限。
日経平均株価 終値13497.16 で ATMは13500
Put で採用した権利行使価格は13500 と13000 と12500
Callで採用した権利行使価格は13500 と14000 と14500
プットのIV(上記3つのIVの平均値)は36.5
コールのIV(上記3つのIVの平均値)は29.8
です。
インプライドボラティリティーチャート（ブログパーツ）
- NY市場速報メール 項目追加 (2008-08-28)
- やられました・・・ (2008-08-26)
- オプションデータ更新 (2008-07-15)
- お世話になりました！ (2008-06-24)
- VB.NET C#に突入 (2008-06-23)
