やばい・・・
TOPIX先物の累積損益が1000万円を割った・・・。
それに比べてオプションシステムの順調なこと順調なこと・・・。
手間もかからないし、TOPIX先物は切りのいいところでやめよかな・・・。
損益も1000万円前後でふらふらしてるし・・・。
自動売買システムの管理も結構めんどくさいし・・・。
ちょっと真面目に検討する必要がありますね・・・。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -487,835 円
勝率 0 ％
最大利益 -140,945 円
最大損失 -195,945 円
買い 1 回
売り 2 回
累計 9,997,080 円
現在ポジ 売り1291.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし
TOPIX先物の取引は復活したけど、この決済できないリスクによる損失を
どうしてくれるんですか？？？
やられっぱなしですわ・・・。
ボラも高止まりだし、ちょろっとファーアウトでストラングルでも組もうかなと
思う今日この頃です・・・。
次のアプリケーション開発はシステムトレードサンプルと思っていたのですが、
やはり少しでも流行りのWEB2.0にしようということで、
ブログパーツ型の一言コメント付日経VOTEにしようかと思う今日このごろです・・・。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -150,945 円
勝率 0 ％
最大利益 -150,945 円
最大損失 -150,945 円
買い 0 回
売り 1 回
累計 10,333,970 円
現在ポジ 売り1286P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし
下記のデータを更新しました。どうぞご利用ください。
・日経225先物の分足データ（2008年1月末まで）
・日経225オプション日足データ（2008年2月限まで）
・管理人の収益グラフ（2008年2月SQまで）
上記以外にも
・オプションシュミレーター
・CME日経先物速報メルマガ
・インプライドボラティリティーチャート
もよろしく御願いします。
日経225オプションの2月限が終了しました。
はっきりいって快勝です！！！
1月23日に仕掛けた時は、日経は12829円 Call IVが39.8 Put IVが35.4
んでもって
決済時は、日経は13017円 Call IVが34.3 Put IVが40.4
と日経若干の上昇、コールとプットのIVが逆転しています。
コール側は、IVの減少をデルタで補い。
プット側は、IVの増加でデルタを補った格好です。
その上で、ショートストラングルのセータをかっぱらい、快勝です。
しかーーーーし、
TOPIX先物が終わってます。
売買停止？？？
そんなことは露知らずに引け後に見てみると、おいらのポジションも継続保有で損拡大。
東証よ！！この損を返せよ！！まじで・・・。
来週の売買の目途も立ってないし、このポジションどうする？？？どうする？？？
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -312,560 円
勝率 50 ％
最大利益 59,055 円
最大損失 -330,945 円
買い 4 回
売り 5 回
累計 10,625,860 円
現在ポジ 買い1292P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 2,264,000円
累計 11,466,000円
現在ポジ なし
なんだ？？？
日経結構強いやん！！
もっとずるずるかと思ってたら、後場寄付きで一転ですね。
今日は、友人の薦めで楽しみにしてたこのDVD
「温厚な上司の怒らせ方」
はっきり言って全くおもしろくない。
最初は数回笑ったが、非現実的すぎて笑えない・・・。ドン引き・・・。
時間の無駄・・・。駄作。安上がり。しょぼい。このDVDが販売されていること自体が
切れます・・・。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -312,560 円
勝率 50 ％
最大利益 59,055 円
最大損失 -330,945 円
買い 4 回
売り 4 回
累計 10,625,860円
現在ポジ 買い1292P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
今日は下がる下がる・・・。
昨日のNYの下げもびっくりするけど、日経の下げもびっくり・・・。
ほんでもってボラも上がる上がる。
オプションのポジション的にはグッドです！あとはもうちょい日経が下がってもらえれば
過去最高益がでるんじゃないかな？？？
TOPIX先物の方はなんとか持ちこたえてる感じです。
大勝ちは無いけど大負けもない感じ。
両方あわせて今月は大幅プラス！良い感じです！！
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -275,670 円
勝率 50 ％
最大利益 59,055 円
最大損失 -330,945 円
買い 2 回
売り 4 回
累計 10,662,750 円
現在ポジ 売り1295P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
しょぼしょぼしたトレードですわ。
携帯メールを見るこっちの身にもなってくれよ！
システムトレードの実績が携帯にメールでくるんですが・・・こんな実績では・・・。
無視です。無視。
それより、興味は次のアプリケーション開発は何を作成するか？？？
CME日経先物速報メルマガ
オプションシュミレーター
インプライドボラティリティーチャート(ブログパーツ)
ときて、次はというとやはり
システムトレードのサンプルの充実でしょう！
エクセルを使い倒しますよ！
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -363,780 円
勝率 25 ％
最大利益 39,055 円
最大損失 -330,945 円
買い 2 回
売り 2 回
累計 10,574,640 円
現在ポジ なし
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
終わってます。GUをもろにくらった格好で週明けから大負け。
最近のシステムは勝ったり負けたりでほんとに一進一退です。
そんなときはあまり深追いせずに、プログラム開発に明け暮れましょう・・・。
ということで昨日もアナウンスしましたが、ブログパーツを開発しました。
何のブログパーツかといいますと・・
「インプライドボラティリティチャート」です。
直近1,3,6ヶ月と直近1年,2年の表示が可能です。
このHPでは、前から試したかったAJAXで切り替えが可能にしています。
ブログパーツという限られたリソースで実現しようとするとチャートの大きさとか
で問題がでるので、バラバラに配布することにしました。
AJAXにしたい方は、このバラバラのパーツを組み合わせてください。
ブログの端っこにでもちょこっと載せるとかっこいいかも？？？
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -356,890 円
勝率 0 ％
最大利益 0 円
最大損失 -330,945 円
買い 2 回
売り 0 回
累計 10,581,530円
現在ポジ なし
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
アプリケーション開発第三弾は・・・・・・・・
インプライドボラティリティーチャートのブログパーツです。
とうとう完成しました！！！！！
Flashを使用してGoogle Finance的な表示が可能です。マウスポインタを上に乗せると
値がポップアップで表示されます。毎日更新されますのでご利用ください。
このインプライドボラティリティチャートは以下の計算式により算出されたIVを使用しています。
Call IV の算出式
->SQまでの残存期間が20営業日以上の期近物のATM,ATM + 500,ATM + 1000の権利行使価格のIVの平均値
Put IV の算出式
->SQまでの残存期間が20営業日以上の期近物のATM,ATM - 500,ATM - 1000の権利行使価格のIVの平均値
ex) 2008年2月1日(金)の場合
->2月SQは2月8日(残存期間7日) 3月SQは3月14日(残存期間42日)なので使用する期近の限月は3月限。
日経平均株価 終値13497.16 で ATMは13500
Put で採用した権利行使価格は13500 と13000 と12500
Callで採用した権利行使価格は13500 と14000 と14500
プットのIV(上記3つのIVの平均値)は36.5
コールのIV(上記3つのIVの平均値)は29.8
です。
インプライドボラティリティーチャート（ブログパーツ）
今日は久々の中程度の勝利で12万程度のプラス。
今週は手数料負けみたいな成績になっております。
取引回数も8回とジタバタぶりを発揮していますね。
最近、プログラムが楽しくて楽しくて、かなり夜型の生活になりました。
基本的に深夜2時くらいにならないと眠くなりませんね〜。
自分で書いてて気持ち悪いです＾＾
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -17,560 円
勝率 38 ％
最大利益 289,055 円
最大損失 -215,945 円
買い 3 回
売り 5 回
累計 10,938,420 円
現在ポジ 売り1333.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い