ボラが削げないですね〜。プットのIVは38.9 コールのIVは30.8で
以前割高状態です。
TOPIXシステムの方は一喜一憂で一進一退の攻防が続いています。
オプションの方がボラがなかなか削げないのでこれまた苦戦しています。
おいらもサブプライムの余波を受けている感じですね。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -135,670 円
勝率 33 ％
最大利益 289,055 円
最大損失 -215,945 円
買い 3 回
売り 3 回
累計 10,820,310 円
現在ポジ 買い1328P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
今ひとつ相場に方向感がなく、戻り売りの嵐に負けてる感じですね。
こんなときは不安定な動きが多く負けが多くなりそうな予感です。
今しばらくの辛抱ですね。
それはそうと、セカンドライフで取り付け騒ぎが起こってるようです。
http://www.j-cast.com/2008/01/29016023.html
銀行が突然閉鎖されたらしく、仮想マネー（リンデンドル）と実際通貨を交換する術が絶たれたようです。
仮想世界は法律がないのでなんでもし放題ですね。昔の日本とかもそうだったんでしょうね・・・。
あと、IVブログパーツの画像を一部公開します。ブログパーツの公開まではもう少し調整が必要なので
今しばらくお待ちください。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -208,780 円
勝率 25 ％
最大利益 9,055 円
最大損失 -115,945 円
買い 2 回
売り 2 回
累計 10,747,200円
現在ポジ 買い1327.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
日経平均は負かしたと思ったら今度はNYにやられました。
おかげで、惨敗続きで今週の勝率は０％ですよ・・・。
一回も勝っていない状態・・・。さすがにいやになりますね。
そういえば、久しぶりに定期預金の金利を調べていたのですが（ポートフォリオが大事です！）
ボーナス時期は決まって金利キャンペーンを各ネット銀行は繰り広げていますね！
そんな中でもひときわ目を引いたのが「住信SBIネット銀行」。
一年物定期預金で金利が1.2%(前)。新聞によく出てる10年物国債の金利が1.3〜1.4%のときに
1.2%は気前が良いですね。
定期預金を考えている方はご参考までに・・・でした。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -217,835 円
勝率 0 ％
最大利益 -35,945 円
最大損失 -115,945 円
買い 2 回
売り 1 回
累計 10,738,145 円
現在ポジ 買い1326.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
ボラ再上昇！
コールでも30台を回復！
手負いの日経平均はやはりもがきますね＾＾
こう一日単位で変動されてはたまったもんじゃないですよ・・。
先週末持ち越しの買いは前場中で返済し、ドテン売りでそのまま
引けまで持ち越しでON。「また持ちすぎじゃねーの？？？」的な
不安がありますが、NYの暴落に期待しましょう！
オプションの方はボラが再上昇で若干向かい風ですが、まー大丈夫でしょう。
それよりも今日下がらずにあのまま上昇されるのが一番つらいですから・・・。
話は変わってインプライドボラティリティチャートのブログパーツですが、80％くらい完成してます。
このサイトで問題なく表示できることは確認しております。ただどうせブログパーツにするなら
期間を選択してAJAX的にタブ切り替えをしたいのでもうしばしお待ちください。
IVチャートの掲載しているサイトは少ないので決行重宝すると思いますよ！
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -115,945 円
勝率 0 ％
最大利益 -115,945 円
最大損失 -115,945 円
買い 0 回
売り 1 回
累計 10,840,035 円
現在ポジ 売り1321P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
やっぱりあなたが正しかったよ・・・。
今週の実現益の77万円に含み益の20万円程度を足すと先週に
たたき出した損失とほぼ同じ・・・。自分のケツを自分で拭くとは・・・。
これでサブプライムはやり過ごした結果となるからこのあとが楽しみですな。
ぼちぼちボラも下がってくるだろうし・・・。
楽しく、ブログパーツでも作りますか！
TOPIX先物システムトレード
今週損益 773,385 円
勝率 57 ％
最大利益 624,055 円
最大損失 -260,945 円
買い 4 回
売り 4 回
累計 10,955,980 円
現在ポジ 買い1332.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
昨日から持ってる買玉を今日はずっとホールド。
結構強気なシステム君です。
でも、「持ちすぎじゃねーの？」っていうのが
私の率直な意見。ちなみに明日の寄りつきでドテン売りです。
話は変わってアプリケーション開発ですが、
現在作成しているのは、ブログパーツです。
どんなブログパーツかというと・・・
「インプライドボラティリティーチャート」です。
リアルタイムではないですが、デイリーベースで自動更新されますので
結構使い勝手が良いかと思います。
エクセルでブラックショールズ式を組むのは簡単だったけど
PHPで組むのは結構骨が折れました。なぜならPHPには統計学的関数が少ないから・・・。
最たる例が「NORMSDIST関数」これはブラックショールズ式では必須の
N(d)の関数です。エクセルにはこの関数があるので一発ですが、PHPにはない・・・。
どうするかというと、そこで近似式の登場です。ちゃんとプログラミング用に「NORMSDIST関数」
が無くてもかなりの角度で近似値が出せる近似式というのがあるんですね〜。えらい！すばらしい！
ということで、ブラックショールズ式は書き終えて、テストも終了しているので５０％程度は終了
している段階です。あとは、IVの値を格納するDBの設定や動的にグラフを作成しjpgで吐き出すPHP
のプログラミングです。いやーープログラム作るのって楽しいですね！！！
TOPIX先物システムトレード
今週損益 141,220 円
勝率 50 ％
最大利益 599,055 円
最大損失 -260,945 円
買い 2 回
売り 3 回
累計 10,323,815 円
現在ポジ 買い1250.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
やられすぎました・・・。
昨日の有頂天が一気にもぎとられました・・・。
アメリカの利下げ？？？勝手にころころ変えるなよ・・・。
仮にも先進国なんやからさ〜。
話はオプションに移って、ボラが今日も30台突破しています。
IVチャートを見てもらえれば
わかると思いますが、これは完全に過大ボラです。市場のゆがみです。
もぎ取りますよ〜。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 141,220 円
勝率 50 ％
最大利益 599,055 円
最大損失 -260,945 円
買い 2 回
売り 3 回
累計 10,323,815 円
現在ポジ 買い 1250.5P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ
2C135 売り
2P120 売り
3C130 買い
3P125 買い
とうとうきましたか・・・。大暴落が・・・。
日経225先物は前日比マイナスの800円です。出来高は驚愕の255,581枚です。
もうやばいです。。。
ちなみにイブニングセッションで
瞬間的に12130をつけています。今は17,500円前後で落ち着いているようですが・・・。
そんななかで私はというと、やりました。今日のGDをほぼ全部取った形になり、なおかつ20万円近い
含み益です。でも先週に負った100万超の損失にはまだ及びません。
まだまだ下がり続けて回収するぞ！！
ボラもかなり高めの30〜40台でオプションのシステムも狙い目ですね！！
ブラボーーーーー！！！
TOPIX先物システムトレード
今週損益 608,110 円
勝率 100 ％
最大利益 599,055 円
最大損失 9,055 円
買い 0 回
売り 3 回
累計 10,790,705円
現在ポジ 売り1232.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ なし
落ちるところまで落ちるのか？？？
ようやく、苦い一勝を久しぶりに上げました。
たった1Pだけですがね・・・。
思えば先週の頭には11,382,045円あった累計損益が現在は10,191,650円と
マイナス100万円超と怒涛のマイナス劇です。
それもこれも、システムと相場の波長が全く持ってあっていない時に
アメリカが乱高下しやがるからです。
皆さんの先週の成績はどうですか？？？私は×××です・・・。
今月は冬の時代になりそうです。
21:00追記
イブニングセッションでも200円近く下げるし、CMEが12780.0で軽く13,000円を割ってます。
なんなんでしょ？？？久しぶりに超絶な追い風？？？
いっそのこと、1,000円くらい下がらないかな？？？
TOPIX先物システムトレード
今週損益 9,055 円
勝率 100 ％
最大利益 9,055 円
最大損失 9,055 円
買い 0 回
売り 2 回
累計 10,191,650円
現在ポジ 売り1299.0P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ なし
今週はほんとに終わってます。
やること、なすこと裏目に出て、なんと４営業日で
100万円超の損失をたたき出してやりました。
過去のドローダウンは、63万円が最大だったのでこれで記録更新です。
しかし、4営業日でこれだけいくとはね〜。世の中わからんもんやね〜。
今週末は、自分を見つめなおすことにします・・・。
もちろん気力も体力も充実してないのでシステム開発なんて絶対にしません・・・。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -1,137,560 円
勝率 13 ％
最大利益 44,055 円
最大損失 -325,945 円
買い 5 回
売り 4 回
累計 10,233,540 円
現在ポジ 買い 1320.5P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 9,936,000
現在ポジ なし