FXを全て決済しました。
しめて約10万円程度の利益です。サブプライムの市場歪みをお金に換金した感がめちゃめちゃあります。
オプションともどもご馳走様でした＾＾
それにしてもボラが下がってきましたね・・・。全く持って面白くないです。
会社で言うとこういうときは地道な営業か、研究開発期間ですね＾＾
というわけで営業は苦手なのでおいといて、研究開発として三次元オプションシュミレーターを
開発することにします。
営業というわけじゃないですが、このたびエンジュクさんでブログを執筆することになりましたので
ご報告させていただくとともによろしく御願いします。
日経225オプションシステムトレード
累計損益 10,920,000円
現在ポジ なし
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
FX
USD/JPY 買い 1万USD ＠100.01
EUR/JPY 買い 1万EUR ＠156.01
↑
上記を全て決済
とりあえずFLASHで三次元を表現するところまではできました・・・。
ただ大問題が発生です。
何がって・・・遅い。
actionscript3（FLASHの言語）は2に比べて10倍早くなったといわれていますがやっぱりJAVAに比べて圧倒的に遅いですね。
同じ関数をFLASHとJAVAで描画したのですが、FLASHは画像を粗くしないと表示できない上に遅い。
これがFLABO自作のFLASHでの三次元グラフ（追記後）
これが同じプログラムでJAVAアプレット環境実行Ver
参考URL http://codezine.jp/a/article/aid/116.aspxうーーーーーーーーーん。必死でactionscript3を学んだのに使えねぇーーーー。
↑いやいや、使えるでしょ・・・。やっぱりJAVAか〜。JAVAは今まで触れたことも無かったけど仕方がないし＆良い機会だから勉強します。
↑はやとちりもいいとこです。おはずかしい・・・
追記
Actionscript3を愚弄するエントリーを書きましたが、単なる私の技術不足であることが発覚しました。
トレードと同じで初心者の過信ほど怖いものは無いですね。
今晩きれいな三次元画像をご披露させていただきます。
プログラムのエントリーはやはり人気がなく、どうしても閲覧数が少ないですがこれからはオプションプレミアムや各種リスクパラメーターのグラフでも出して気を引いていきます＾＾
日経オプションの過去データを2008年4月限まで更新しました。
今月は原資産の変動が激しかったのでPUTがかなり下の方まで
値付けされたのでめんどくさかったです＾＾
今月のオプションシステムトレードが終了しました。
妥当な結果の49万円程度の利益となりました。まーこんなもんでしょう。
それにしてもボラが落ち着きましたね。面白くないです・・・。
PUTは30台後半、CALLは30台前半が私にとってはちょうどいいですね。
次はいつ頃になるのやら？？？
三次元FLASHオプションシュミレーターの件ですが・・・
難航中です。3Dの世界ってむずいですね。
でも着実にゴールに近づいていますので時間の問題ですね。
それとは別にCBOEの全体のインプライドボラティリティーを示すVIX（別名恐怖指数）
を新たにインプライドボラティリティーチャートに取り入れる予定です。
現在テスト中でして、近々公開できると思います。
なんちゅうか・・・本業を完全におろそかにしています＾＾
日経225オプションシステムトレード
累計損益 10,920,000円
現在ポジ なし
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
FX
USD/JPY 買い 1万USD ＠100.01
EUR/JPY 買い 1万EUR ＠156.01
今日も日経平均はちょい高です。ＳＱまでに13,000円くらいまで少し下がって
結局ＳＱは13,450円と睨んでいます＾＾（完全に勝手な妄想ですが・・・）
私目のオプションポジションは35万円程度の含み益で、このままいけばまー今月も
大丈夫でしょう＾＾オプションは研究を重ねているので当然といえば当然のことで
ほっとひと安心といったところですが、意外にうれしいのはＦＸの含み益です。
絶対額は8万円程度ですが、うれしい理由は裁量で久しぶりに短期的な底を当てたことですかね？
もともと裁量がどへたくそでシステムトレードなる世界に足を踏み入れたので遊びでやってる
ＦＸとはいえどもかなりうれしいです。
ＳＱまであと４日ですが気を引き締めていきましょう！
しかしＳＱ直前のスマイルカーブはやりたい放題ですね・・・ボラの値を70まで設定しているん
ですけど、突き抜けちゃいました＾＾
日経225オプションシステムトレード
累計損益 10,436,000円
現在ポジ
4C/135 売り
5C/130 買い
5P/120 買い
4P/115 売り
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
FX
USD/JPY 買い 1万USD ＠100.01
EUR/JPY 買い 1万EUR ＠156.01
今日は意外や意外に大幅高！
米市場がサブプライム問題から少し離れた感があって安心した・・・
というニュースが多いですね＾＾
とりあえず急落はなさそうです。それにつられてインプライドボラティリティーも下がり調子で
コールは30切ってるし、プットも30切りかけだし、盛り上がらないマーケットです。
私のオプションポジションの利益は現在30万程度の含み益でまずまずの状態。今日の急騰で
少し外側のコールが跳ねてちょいとマイナスです。だからといってどうこうするつもりは
ありませんが願わくばここらへんで落ち着いてほしいものです。
話は変わりますが、現在開発中のオプション損益３D化プロジェクトですが・・・・
はっきり言って・・・「むずい！」の一言です。
完全な自己満足ですので完成したからと言って一銭も私の手元に入ってきません・・・
そこが悲しいところです＾＾
３Dの教科書を読んでると学習の途中でブラウン運動を学ぶことになるので、それの表現が
できるFLASHができあがるはずです。それもご期待下さい。
ブラウン運動ってのは大まかに言えばランダムウォークの話です。一目見ればその意味
が理解できると思います＾＾
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
日経225オプションシステムトレード
累計損益 10,436,000円
現在ポジ
4C/135 売り
5C/130 買い
5P/120 買い
4P/115 売り
FX
USD/JPY 買い 1万USD ＠100.01
EUR/JPY 買い 1万EUR ＠156.01
現在オプションの含み益は40万円程です。
外側のプレミアムがもうちょい残っているのでもうちょい利益が増えるかな？？？
それにしても、SQの二週間前から急激のボラが低下してますね・・・。
わかりやすい＾＾
FXの方はぼちぼちで未実現ですが4万円ほどの利益です。100万の投資なんでまーまーでしょう。
話は変わって３Dの話。
どうやら最近のプログラムのトレンドはAction Script3みたいです。
FLASHのプログラムですが、これに３D描画ライブラリと３D物理計算ライブラリをあわせれば
念願の３Dプレミアム損益図ができるようです＾＾。
つまり、変数が二つ（日経平均、残存期間）でプレミアムが表現できます！
Action Script3は初めてですが、JAVAっぽいので何とかできるような気がします＾＾
プログラムの土台部分は大抵似ているのであとはFLASH独特のコードをマスターすれば
ささっといけるはずです＾＾
この３Dをマスターすれば、いろいろなところで応用が利きそうです＾＾
でもトレーダーの方にはきっと興味ないでしょうね＾＾
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
日経225オプションシステムトレード
累計損益 10,436,000円
現在ポジ
4C/135 売り
5C/130 買い
5P/120 買い
4P/115 売り
FX
USD/JPY 買い 1万USD ＠100.01
EUR/JPY 買い 1万EUR ＠156.01
完成までに何日かかるかわからないという題名になりました＾＾
正直できるかどうか全くわかりません。有料版では３次元グラフィックを作成する
アプリケーションは結構あるのですが、オープンソースでは全くと言っていいほどない・・・。
インプライドボラティリティーチャートや、スマイルカーブのコアエンジンとなっている
FLASHはオープンソースを利用している。（このFLASHのオープンソースに出会ったときはマジ感激でした！
・・・事実サイトが全部英語でしたが、読む気になったほどです！）
次は・・・私の番です・・・かね？？？
おそらく、技術的にはかなり高難度の部類に入るのでしょうが、単なるグラフ作成なので
できんこともないやろ！みたいな軽いノリもあって、取り掛かることにしました。
「この日経225オプションのサイトと３次元グラフと何の関係があるの？」
と感じる方がいるかも知れませんが大有りです。
Dream Visorや、T&C Financial Research.inc提供のオプションシュミレーターに
勝つには、オンラインの三次元グラフを完成させるしか無いからです！
加えて、三次元グラフの技術はまだまだ発展途上中でプログラムを勉強する私
にとっても非常に勉強になって、やりがいがあり、ニッチな分野だからです。
という訳でずぅぅっと敬遠し続けてきた三次元の世界へ踏み込むことにしました。
純粋なオプショントレーダーの読者からしたら多分というか絶対に
「どうでもいい話」なんでしょうね＾＾
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
日経225オプションシステムトレード
累計損益 10,436,000円
現在ポジ
4C/135 売り
5C/130 買い
5P/120 買い
4P/115 売り
FX
USD/JPY 買い 1万USD ＠100.01
EUR/JPY 買い 1万EUR ＠156.01
ＳＱまであと16日となりました。
ボラが急激に減少しており、特にPUTがかなり売り叩かれております。
逆にCALLは横ばい状態。やはり異常に高いボラ（2001年9月のNYテロ以来のボラ水準）
がひと段落して、売り方の餌食にあってるようです。
そんな中で私もエントリーしました。ボラが高いので
ルールに従って広めの幅でエントリーです。今月はどうなることやら？
少額とは言え、気になるのが為替。ドルもユーロもあまり動かずで次に
どちらに振れるのかが大きな兆しとなりそうです。しかし、通貨オプションって
普通に上場しててもいいと思うんですけど・・・ほんとに不便な日本です。
通貨オプションがあったら間違いなく売ってましたよ＾＾
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
日経225オプションシステムトレード
累計損益 10,436,000円
現在ポジ
4C/135 売り
5C/130 買い
5P/120 買い
4P/115 売り
FX
USD/JPY 買い 1万USD ＠100.01
EUR/JPY 買い 1万EUR ＠156.01
今日は夜に時間があったのでジムに行ってきました。
下半身を中心にマシンで鍛えた後は、ランニングを１時間ほどしました。
ランニングをしながら「薔薇のない花屋」の最終回をみながらもうぼろぼろなきまくりで
汗と涙とで心も体もリフレッシュな感じです。仕上げはサウナに入り汗をポタポタたらし。
とどめは風呂上りの「鉄分多め牛乳」を飲み体リフレッシュ完了です。やはり体を動かすと
疲れにくくなるし、なにより精神的に若い頃の攻める気が湧き出てきます。
まだまだ人生アクセル全開で行きたいものです。
さて相場の話に戻りますが、相場はアクセルをつねに抑え目でブレーキから足を離さずに基本です。
そろそろＳＱ前のセータが聞きはじめるゾーンに突入しました。
みんな高いボラのうちに売り叩けとばかりに、売りに走るような感じが
します。みんなが売り叩くとプレミアムがみるみる削げてボラもみるみる
削げることになります。下げもひと段落して今は売り方にとっては絶好の売り場では
ないですかね？スマイルカーブも両端がクイっと上がってきておりスマイル効果が
出始めています。「ボラの歪み」カモーンですね＾＾
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
日経225オプションシステムトレード
累計損益 10,436,000円
現在ポジ なし
FX
USD/JPY 買い 1万USD ＠100.01
EUR/JPY 買い 1万EUR ＠156.01