バーナンキのふざけた発言により、為替も日経もダウも
ありゃりゃな状態ですね。これはボラが一波乱ありそうです。
それはそうと、今週末からNYへ出張になりまして数日間ブログは休みます。
海外オプションの経過報告をしますと、とりあえずEトレードの香港に資料請求
したら・・・いきなり電話かけてきやがった。。。
海外からなんで当然番号は非通知。電話を取ったら「Hi! ××さん？？」
というかたことの日本語で気安く喋ってきます＾＾。
こちらも片言の英語で、連絡はEメールのみで御願いしますと頼んで電話を切ると
Eメールで口座開設資料を添付して送ってきました。
よっぽど口座開設してほしいんでしょうね＾＾。でも
一回口座を開くと、アメリカ株もオプションのETFもADRも取引できるみたいで
かなり便利そうです。あとはサブプライムによる倒産危機の問題ですね。
その問題はかなり面倒くさそうなので、後に回してとりあえずオプションプライスをいろいろとチェック（これは口座開設前でも無料でできる）。
うーーん。権利行使価格がかなり細かい＆売買単位も少ない＆流動性も高いので良い感じです。
ただ、やはり簡単にはスキューは発見できませんでした＾＾これから研究していきますよ〜！
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退。
日経225オプションシステムトレード
累計損益 11,466,000
現在ポジ
3C/150 売り
3P/135 売り
4C/145 買い
4P/140 買い
今月もオプションの季節がやってきました。
コールのIVが下がり気味の中、これからは上昇かな〜という雰囲気です。
プットのIVは横ばいで推移。なんともいえません。
とにかく今月もいつものスプレッドを実行。希望は、±1000円位です。
話は変わりますが、とうとう海外のオプションを研究することにしました。
オプション倶楽部や、いろいろな文献やサイトで海外オプションの魅力が
声高々に歌われており、そんなに言うのなら・・・という感じで突入です。
海外のオプションは銘柄も権利行使価格の刻みも流動性も文句なしです。
スキューも頻繁に起きるということですが・・・それは研究の必要があります。
とりあえずは証券会社選びですね。サブプライムでEtradeが倒産の危機にある中
Etradeを選ぶわけにも行かないし、日本語対応のところは怪しいしグローバルベースで
著名な会社を選ぶことにします。またおいおい報告します。
TOPIX先物システムトレード
最終累計損益 10,082,630 円
その役目を終えて引退しました。
日経225オプションシステムトレード
累計損益 11,466,000
現在ポジ
3C/150 売り
3P/135 売り
4C/145 買い
4P/140 買い
最後の最後で意地を見せた感じです。
TOPIX先物の累計損益が今日時点で1000万円台に回復したので
予告どおり終了することにします。
いままで本当にありがとう！
これからは、その資金をオプションに回すことにします。
加えてこのサイトもオプション専門にする予定です。
実践向きのマニアックなサイトを目指して出直しです！
とりあえずは、オンラインオプションシュミレーターかな？？？
TOPIX先物システムトレード
今週損益 349,055 円
勝率 100 ％
最大利益 349,055 円
最大損失 349,055 円
買い 1 回
売り 0 回
累計 10,082,630 円
現在ポジ なし
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
これは、テンションが上がりますね。
株式オプションの拡充です。現在日本では個人投資家が行えるオプションは、日経225と金だけですが、金は流動性にかなり問題があるので結局日経225だけになります。
資本市場にかなり遅れがある日本ですが、先進国らしくなるのはいつなんでしょうか。
株式投資は、資金力でマーケットが捻じ曲げられる可能性が高く、事実強引にやられた経験がある人が
多いのではないでしょうか？
オプションも資金力によって、短期的には捻じ曲げられることがありますが絶対に適正水準に戻ります。
それがIVに現れますので、IVをモニターしていればマーケットの状態がわかるといえます。
話はじめると長くなるのでおいおい、シリーズで記載していきたいと思います。
とりあえず、これからはオプションに焦点を絞ったコンテンツ配信になりますので、お見知りおきを・・・。
株式オプション、大証が米取引所と新市場
【ニューヨーク＝松浦肇】米有力取引所のインターナショナル・セキュリティーズ取引所（ＩＳＥ）と大阪証券取引所は株式オプションの新市場を2009年に共同開設することで基本合意した。ＮＹＳＥユーロネクストとシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）がそれぞれ東京証券取引所に同様の市場開設を打診したことも判明。オプション取引で先行する米取引所の進出で日本の投資家にとっても資産運用の選択肢が広がりそうだ。
ＩＳＥは米国第2位のオプション取引所で、株式オプションの取引高では米国最大。大証と新しい株式オプションの売買システムを提供する新会社を年内に共同設立する。新市場ではＩＳＥの売買システムを活用、価格条件やスピードで投資家が売買しやすい仕組みを提供する。大証はすでに株式オプション取引を手がけているが、現在は約130銘柄にとどまる。ＩＳＥとの提携が軌道に乗れば最終的には日本国内に上場している現物株千銘柄程度に拡大するとみられる。 (07:00) （by NIKKEI）
TOPIX先物システムトレード
今週損益 264,330 円
勝率 67 ％
最大利益 169,055 円
最大損失 -45,945 円
買い 3 回
売り 3 回
累計 9,733,575 円
現在ポジ 買い1321P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし
久しぶりに損益が回復しました。
体感的には何週間ぶりだろう・・・。
そんな興味の話はさておき、オプションのボラがじわりと上昇中。
コールが30台を保っているのは長期的に見て割高感ありありです。
ただ、悲しいかなSQまでの期間がちょいと長い・・・。
完全勝利のオプショントレードを目指すためにはもう少しの辛抱だな。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 285,275 円
勝率 80 ％
最大利益 169,055 円
最大損失 -45,945 円
買い 2 回
売り 2 回
累計 9,754,520 円
現在ポジ なしP
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし
止めると決めた瞬間に頑張りだすシステム。
誰に似たのか、怠け者です。
ただ、男に二言はありません。
今月末でストップです。もしくは
1000万円まで回復すればその場でストップです。
絶対です。
今後のこのサイトの方針はオプション中心となるのは間違いないのですが
実証研究も含めてより実践的な内容とアプリケーションの開発に努めることにします。
ただ、オプションでのデイトレは絶対にしません。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -7,835 円
勝率 67 ％
最大利益 24,055 円
最大損失 -45,945 円
買い 1 回
売り 2 回
累計 9,461,410 円
現在ポジ 売り1338.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし
決定です。
TOPIX先物システムトレードは今月末で終了とすることにしました。
リスクVSリターン、管理・運営、資金効率。
どれをとってもオプションのみでやった方が良いと思いますし、
私にあっているようです。
毎日、毎日ドタバタトレードするのも性に合わないし、
超短期のひずみを取るよりは、短期の時間リターンを得ることにします。
というわけでオンラインオプションシュミレーターの開発速度を加速させます＾＾
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -31,890 円
勝率 50 ％
最大利益 14,055 円
最大損失 -45,945 円
買い 1 回
売り 1 回
累計 9,437,355 円
現在ポジ 買い1343.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし
一応幸先良いスタート。
でもショボショボ。
それはそうと、インプライドボラティリティーチャートは
ちらほらとブログでお目にかかることができています。
本当にありがたいことです。自分の作った作品が使われることは。
今大作（オンラインのオプションシュミレーター）を作っているのでしばしお待ちを。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 14,055 円
勝率 100 ％
最大利益 14,055 円
最大損失 14,055 円
買い 0 回
売り 1 回
累計 9,483,300 円
現在ポジ 売り1339 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし
だめだ・・・見てらんない・・・。
今週だけでTOPIX一枚辺り100万円の損ですよ・・・。ドローダウン更新ですわ。
勝率が0％で一回も勝ってないってこと。
うーーん。先月のオプションの利益をいとも簡単に
吐き出しやがって。完璧にヘッジしてますな。
まーいいや。今月いっぱいでおさらばの可能性が高いし。
それはそうと、現在開発しているアプリケーションが
オンラインのオプションシュミレーターです。
できることは、
�ー�分のポジションを設定して損益曲線を表示（SQ時ではなく期中の変動による損益⇒滑らかな曲線）
�∧竸凜僖薀瓠璽拭爾箸靴篤�経平均と残存期間とポジションごとのボラティリティが設定できます。
��自分のポジションを一時的に保存することができます←かなり便利。
�こ謄櫂献轡腑鵑瓦筏擇啻澗離櫂献轡腑鵑離螢好�パラメーター（デルタ、ガンマ、ベガ、セータ）の表示
ですかね。
まーあんまり期待しないで下さい＾＾
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -1,015,670 円
勝率 0 ％
最大利益 -70,945 円
最大損失 -335,945 円
買い 3 回
売り 3 回
累計 9,469,245 円
現在ポジ 買い1337.5 P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし
いやな予感が的中・・・。
昨日にTOPIX先物の累積損益が1000万円を割り込んだと思ったら怒涛の負けで
現在961万円に減ってしまった・・・。
今月いっぱい考えて、だめならやっぱりTOPIX先物システムトレードは
中止ですな・・・。
TOPIX先物システムトレード
今週損益 -823,780 円
勝率 0 ％
最大利益 -140,945 円
最大損失 -335,945 円
買い 2 回
売り 2 回
累計 9,661,135円
現在ポジ 買い1321P
日経225オプションシステムトレード
今週損益 0 円
累計 11,466,000
現在ポジ なし