このインプライドボラティリティチャートは以下の計算式により算出されたIVを使用しています。<br /><br />Call IV の算出式<br />　->SQまでの残存期間が20営業日以上の期近物のATM,ATM + 500,ATM + 1000の権利行使価格のIVの平均値<br />Put  IV の算出式<br />　->SQまでの残存期間が20営業日以上の期近物のATM,ATM - 500,ATM - 1000の権利行使価格のIVの平均値<br /><br />ex) 2008年2月1日(金)の場合<br />　->2月SQは2月8日(残存期間7日) 3月SQは3月14日(残存期間42日)なので使用する期近の限月は3月限。<br />　　日経平均株価 終値13497.16 で ATMは13500<br />　　Put で採用した権利行使価格は13500 と13000 と12500<br />　　Callで採用した権利行使価格は13500 と14000 と14500<br />　　プットのIV(上記3つのIVの平均値)は36.5<br />　　コールのIV(上記3つのIVの平均値)は29.8<br /><br />