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日経225先物システムトレードの強みと弱み
前回は、日経225先物はテクニカル通りに動きやすいということで、裁量によるテクニカルトレード
が流行ったものの、プロスペクト理論によってその有効性を帳消しにするというところまでお話し
ました。
今回はそのプロスペクト理論を超越するトレード方法をご紹介します。ただ、プロスペクト 理論に負けないくらい精神力が強い人には関係ないですけどね。 日経225先物のテクニカル機能説は以前として有効ですがそれを扱う人間の心理が邪魔をする から、トレードで勝てないという流れでした。これをそのままひっくり返すと、日経225先物のテクニ カル機能説を素直に利用するには人間の心理を排除したトレードをすればいいだけの話です。 つまり、ここにシステムトレード誕生の必然性が出てくるのです。 システムトレードとは、ある一定のルールに従って売買サインを判定しその判定したサイン通り にトレードを行うというものです。 裁量の時には、克服できなった心理的欠点を克服し、日経225 先物テクニカル機能説を最大限に生かすことができるのです。 例えば、５日移動平均線を基準して、今日の終値が５日移動平均線より上であれば買いゾー ン、下であれば売りゾーンとして後は、毎日場が引けた後にサインを判定して、翌朝の寄付で注 文を出すだけです。 今単純に考えたこの方法でも、おそらく長年にわたってトレードすれば微小の利益になるものと 思われます（途中の最大損失は大変なものになると思いますが）。 話がそれましたが、システムトレードの最大の強みは、人間の持つ心理的弱点を克服して、日経 225先物のテクニカル機能説を最大限発揮できるところです。 では弱みはないのでしょうか？いやそんなことはありません。弱みはちゃんとあります。それは、 トレードを行う際にトレーダーの思惑や相場勘が必要なくなるために、トレードそのものが面白く なくなるという点です。 これは、システムトレードを実際に運用してみないと実感できないと思いますが、確かに裁量に 比べてシステムトレードは儲かる可能性が高いです。 しかし、トレーダーの思いが入らないトレー ドというのは完全に作業化してしまって単なるトレードの歯車状態（サインに従って注文を出すだ け）になっていまします。 人間というのは不思議なもので、金銭的に苦しい思いをしているときは金銭的に楽なものを望み がちですが、金銭的に楽なものを手に入れてしまうと次は精神的に苦しくなるものです。 心当た りのある方も多いのではないでしょうか？ 儲かって儲かっても、心が貧しい状態。システムトレー ドはそんな状態にトレーダーをさせる危険性があります。これはかなり非常事態です。 何しろ、精 神的に苦しくなると次は、やりがいを求めて少しの苦しみなど耐えようとまた元のトレード方法に なります。 そうなると、精神的には楽かも知れませんが、金銭的に苦しくなります。金銭的に苦しく なると次は、またシステムトレードに戻りの繰り返し。 これは人生にも該当するものが多いのでは ないでしょうか。 やはり人間として生まれてきたからには、人間らしい人生を送りたいものです。 死ぬ間際に振り 返って見て金銭的に豊かでも心が貧しい人生だと絶対に後悔するものです。 金銭的に苦しくても 毎日を笑って過ご過ごせるように、やりがいのあるトレードをしたいものです。 |
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