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日経225先物システムトレード構築方法 その２
今回は、システムトレード構築において、バックテスト時の注意事項を説明します。
バックテスト 時には、以下のパラメーターを参考にしながら実践で使えるシステムかどうかを判断していき ます。 ■勝率 勝ちトレード数÷総トレード数×100 説明するまでもなく、勝つ確率です。傾向としては、トレンドフォロー系のシステムだと50％程度が目安となり、カウンター系のシステムだと80％程度が目安となります。その代わりにトレンドフォロー系は一回の利益が大きいがカウンター系のシステムは一回の利益が少なくなります。 ■プロフィットファクター 総利益÷総損失 総利益が総損失の何倍かという指標です。この値が１であれば損益トントンということです。目安としては、3倍以上が必要値になります。つまりいくら合計で儲かっていても３倍を下回るものは損失の額が大きく、実際の運用時においてメンタル的に悪影響を及ぼすことになります。 ■ペイオフレシオ 勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失 勝ちトレードの平均利益が負けトレードの平均損失の何倍かを示す指標です。例えばこの値が3であれば平均すると3回負けても1回の勝ちで負け分を補えます。 目安としては、３以上が望ましいところです。 ■平均利益 合計利益÷勝ちトレードの回数 言うまでもなく、大きい程良好なシステムです。ただしトレンドフォロー系はこの値が大きくなる一方でカウンター系のシステムは小さくなる傾向があります。 ■平均損失 合計損失÷負けたトレードの回数 言うまでもなく、小さいほど良好なシステムです。ただしトレンドフォロー系はこの値が小さくなる一方でカウンター系のシステムは大きくなる傾向があります。 ■最大ドローダウン 一時的な資産の最大落ち込みです。当然小さければ小さいほど良いのですが、この値が実際の運用時においてメンタル面に及ぼす影響はかなり大きいので、かなりきつめに評価しましょう。目安としては、−１０％程度です。 以上のパラメータを計算すればそのシステムの性能を判断することができると同時に、信頼が おけるシステムを探すには、いくら純利益が大きくても、各パラメータの値に一つでも欠点があ ればいつか、大損害を出すはめになるかも知れないという恐怖と戦いながらトレードを行います ので、いつの日にか、システムに従わなくなるときが訪れます。 システムトレードは長く使えば使 うほど、結果がバックテストの趨勢に回帰しますので成果が出てくることになります。 ということは 信頼のおけるシステムを長く使うことが一番のポイントです。 ころころとシステムを変えることだ けはタブーです。 |
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